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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
우신욱 (동국대학교(서울)) 강삼모 (동국대학교(서울))
저널정보
동국대학교 사회과학연구원 사회과학연구 사회과학연구 제32권 제1호
발행연도
2025.3
수록면
273 - 297 (25page)
DOI
10.46415/jss.2025.03.32.1.273

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글로벌 금융위기, 코로나19 위기 등을 거치면서 국제금융시장에서는 주요 선진국과 신흥국의 주가와 통화가치가 동시에 큰 폭으로 하락하였다가 반등하는 등 금융시장 가격변수가 동반하여 등락하는 현상이 두드러지게 표출되었다. 이와 같이 최근 국제금융시장에서 나타나고 있는 가격변수의 동조적인 변동성 증대 현상을 보다 심도 있게 살펴보고자 본 연구에서는 주요 선진국 및 신흥국의 주가지수를 대상으로 GJR-GARCH(1,1) 모형을 활용하여 조건부 이분산을 추정하고 이를 토대로 주가지수 변동성의 비대칭성을 연구하였다. 분석결과, 대부분 국가의 주가 변동성은 레버리지 효과 등에 기인한 비대칭성이 통계적으로 유의하게 관측되었다. 또한 동 비대칭성은 글로벌 금융위기, 코로나19 위기 등 금융불안 상황에서 더욱 확대되는 것으로 분석되었다.
#주식시장 #주가 변동성 #조건부 이분산 #비대칭성 #Stock Market #Volatility in Stock Price #Conditional Heteroscedasticity #Asymmetry #GJR-GARCH

목차

국문초록
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 금융시장 가격변수 변동성 관련 선행연구
Ⅲ. 분석 자료와 연구방법
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결론 및 시사점
참고문헌
Abstract

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