차입 회피 성향과 위험 동일성 전략의 효과

고광수

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자료유형: 학술대회자료

저자정보: 고광수 (부산대학교)

저널정보: 한국경영학회 한국경영학회 융합학술대회 한국경영학회 2024년 제26회 융합학술대회

발행연도: 2024.8

수록면: 945 - 964 (20page)

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21세기 들어 어려운 자본시장 환경 속에서 전천후 투자 전략 수요에 대한 대안으로 위험 동일성 전략이 제시되어, 연금 및 헤지 펀드 등에서 많이 사용되고 있다. 본 연구는 위험 동일성 전략의 유용성을 우리나라 자본시장에서 검증하고 이의 실무적 활용성을 제시한다. 위험 동일성 포트폴리오 수익률을 여러 벤치마크 수익률에 회귀시킨 결과, 모든 경우에서 통계적으로 유의적인 양(+)의 α 값을 얻을 수 있었는데, 이는 위험 동일성 전략의 탁월한 우월성을 보여준다. 또한 위험 동일성 전략의 최대 및 최소 수익률은 벤치마크보다 모두 높아서, 이 전략은 실무적 관점에서 매우 유용하다는 것을 확인하였다.

#차입 회피 #위험 동일성 #변동성 #벤치마크 #최대 손실

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