따른 효과적 위험측정 방안 연구 : GARCH, VaR 모형을 중심으로 :GARCH, VaR 모형을 중심으로

이헌상; 홍승표

따른 효과적 위험측정 방안 연구 : GARCH, VaR 모형을 중심으로

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Type: Proceeding

Author: 이헌상 (전북대학교) 홍승표 (전북대학교)

Journal: DAEHAN Association of Business Administration, Korea 대한경영학회 학술발표대회 발표논문집 대한경영학회 2016년 추계학술대회

Published: 2016.10

Pages: 379 - 400 (22page)

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따른 효과적 위험측정 방안 연구 : GARCH, VaR 모형을 중심으로

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본 연구는 위험관리 측면에서 시장의 특성 및 상황에 따라 적합한 위험측정 방법이 달라질 수 있음을 실증 분석하여 보다 효과적인 위험측정 방안을 고려하도록 증거를 제시하는데 연구의 목적이 있다.
2007년부터 2016년까지 전체기간을 대상으로 시장의 특성에 따라서 VaR를 이용한 위험예측성과가 달라지는지 GARCH계열 모형을 중심으로 실증분석을 한 결과, 각각의 시장별로 모형의 성과가 다르게 나타났을 뿐만 아니라 대부분의 모형이 신흥시장에서 더 정확하게 위험을 예측하는 것으로 나타났다.
또한 전체 기간을 위험국면, 위험조정국면, 위험회피 국면, 3개의 기간으로 나누어 분석한 결과 각각의 시장 내에서도 시장의 상황에 따라 위험측정방법의 성과가 다르게 나타났으며 특별하게 우수한 모형은 존재하지 않는 것으로 나타났다.
결국 시장의 상황과 특성에 따라 적합한 위험측정방법은 달라지는 것을 확인 할 수 있었으며, 향후 어떠한 시장 상황 및 특성 요인이 위험측정방법의 성과를 다르게 하는지에 대한 체계적인 분석이 필요할 것으로 보인다.

#VaR #GARCG #변동성 #시장특성 #위험예측

요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 연구방법론 및 자료
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결론
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