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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2017.1
- 수록면
- 119 - 130 (12page)
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다변량 분포에서의 VaR (Value at Risk)와 CTE (Conditional Tail Expectation)에 관한 많은 연구문헌에서는 특정한 포트폴리오 구성비를 이용하여 일변량 분포로 변환하여 추정하였다. 다변량 분포에서 분위수에 관한 많은 연구가 존재한다. 그러나 분위수가 유일하게 존재하지 않으므로, VaR와 CTE의 추정에 어려움이 있다. 본 연구에서는 다변량 분위 벡터를 이용한 대안적인 VaR와 합적인 다변량 CTE의 연구를 확장하여, 여러 종류의 포트폴리오로 구성된 다양한 비율 조합에 따른 가중 CTE 벡터들을 제안한다. 일변량에 대한 CTE 관계식을 다차원의 관계식으로 확장하고, 일변량의 관계식과의 특징과 차이점에 대하여 토론한다. 정규분포로부터 추출한 자료와 실증 예제를 통하여 본 연구에서 제안한 가중 CTE를 탐색하면서 가중 CTE의 활용성과 장점을 유도한다.
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[학술지(정기간행물)] - Acerbi, C. / 2002 / Expected shortfall : A natural coherent alternative to VaR / Economic notes 31 : 379 ~ 388
[학술지(정기간행물)] - Andersson, F. / 2001 / Credit risk optimization with conditional value-at-risk / Mathatical Programming B 89 : 273 ~ 291
[학술지(정기간행물)] - Artzner, P. / 1999 / Coherent measures of risk / Mathematical Finance 9 : 203 ~ 228
[학술지(정기간행물)] - Barone-Adesi, G. / 1999 / VaR without correlations for portfolios of derivative securities / Journal of Futures Markets 19 : 583 ~ 602
[학술지(정기간행물)] - Berkowitz, J. / 2011 / Evaluating value-at-risk models with desk-level data / Managent Science 57 : 2213 ~ 2227
[학술지(정기간행물)] - Andersson, F. / 2001 / Credit risk optimization with conditional value-at-risk / Mathatical Programming B 89 : 273 ~ 291
[학술지(정기간행물)] - Artzner, P. / 1999 / Coherent measures of risk / Mathematical Finance 9 : 203 ~ 228
[학술지(정기간행물)] - Barone-Adesi, G. / 1999 / VaR without correlations for portfolios of derivative securities / Journal of Futures Markets 19 : 583 ~ 602
[학술지(정기간행물)] - Berkowitz, J. / 2011 / Evaluating value-at-risk models with desk-level data / Managent Science 57 : 2213 ~ 2227
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