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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김종선 (광주대학교)
저널정보
한국무역보험학회 무역보험연구 무역보험연구 제16권 제2호
발행연도
2015.6
수록면
43 - 65 (23page)

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본 논문에서 글로벌 금융?재정위기를 전후한 원/유로와 원/달러의 환율변동성 및 조건부공분산 분석을 위해 GARCH류 모형을 추정한 결과는 다음과 같다. 첫째, 글로벌 금융?재정위기를 거치면서 원/유로와 원/달러의 환율변동성은 확대와 축소가반복되어, 지속적인 환위험 관리의 필요성을 시사한다. 둘째, 변동성 충격이 있을 때 외환시장이안정상태로 돌아오는 기간은 원/유로가 원/달러보다 충격의 지속성이 다소 길었다. 셋째, 원/유로의 경우는 환율변동성에 정보의 비대칭성이 존재하지 않는 것으로 나타났으나, 통계적 유의성은없었다. 또한 원/달러의 경우는 환율변동성에 정보의 비대칭성이 통계적으로 유의하게 존재하지않는 것으로 확인되어 시장의 효율성을 입증하였다. 넷째, 조건부 공분산 분석 결과, 원/유로와원/달러간 과거의 조건부공분산이 통계적으로 유의한 양(+)의 상관관계로 정방향 동조화의 영향력이 있었고, 또한 시간가변적 양(+)의 상관관계도 확인할 수 있었다.
#글로벌 금융·재정위기 #유로화와 달러화 #정보의 비대칭성 #조건부이분산 #조건부공분산 #global financial & # fiscal crisis #won-euro & # won-dollar #price volatility #conditional heteroscedasticity #conditional covariance

목차

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김병준 / 2011 / 글로벌 금융위기와 유럽재정위기의 충격전이효과 분석 / 무역보험연구 12(4):255~283 google schola 김종선 / 2007 / 外換危機 이후의 원/달러 換率變動性의 特性에 관한 연구 / 산업경제연구 20(4):1395~1417 google schola 김종선 / 2013 / 환율전쟁에 따른 원/달러 환율과 엔/달러 환율의 변동성 및 상관관계 분석 / 무역보험연구 14(2):49~69 dbpia 김종선 / 2014 / 글로벌 금융위기 전후 원화의 환율변동성이 대일 수출 변화에 미친 영향 / 무역보험연구 15(2):193~214 dbpia 김태헌 / 2009 / 환율변동성이 한-EU간 무역에 미치는 영향: 실물유로화 통용을 중심으로 / 경상논총 27(4):113~139 google schola

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