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본 연구는 글로벌 금융위기 전후의 원화의 환율변동성이 대일 수출변화에 미치는 영향을 분석하기 위해 GARCH류 모형을 사용하여 분석한 결과는 다음과 같다.
첫째, 환율변동성의 충격의 반감기 분석결과, 중앙시차(median lag)값이 원/달러환율 및 원/엔환율은 각각 1.76 및 1.09로 계산되어 충격이 있을 때 안정상태로 돌아오는 기간은 원/달러환율이 원/엔환율보다 다소 길게 나타났다. 둘째, 정보의 비대칭성 분석결과, 월간자료로 측정된 원/달러 및 원/엔의 환율변동성에 비대칭성이 존재하지 않는 것으로 나타나 시장의 효율성을 입증하였다. 셋째, 원/달러 및 원/엔 환율간의 조건부 공분산은 과거의 조건부공분산이 통계적으로 유의한 양(+)의 상관관계의 영향력이 있었음을 시사한다. 넷째, 원화 환율변동성이 대일 수출액 변화에 미치는 영향분석 결과, 원/달러환율과 대일 수출변화율간의 조건부 공분산은 과거의 조건부공분산이 통계적으로 유의한 음(-)의 상관관계의 영향력이 있는 것으로 분석되어, 원화의 환율변동성이 대일 수출변화에 부정적이었음을 시사한다.
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참고문헌 (28)
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김규한 / 1992 / 환율변동성이 우리나라 무역에 미치는 영향 / 금융경제연구 (47)
김병준 / 2011 / 글로벌 금융위기와 유럽재정위기의 충격전이효과 분석 / 무역보험연구 12(4):255~283
김종선 / 2007 / 外換危機 이후의 원/달러 換率變動性의 特性에 관한 연구 / 산업경제연구 20(4):1395~1417
김종선 / 2013 / 환율전쟁에 따른 원/달러 환율과 엔/달러 환율의 변동성 및 상관관계 분석 / 무역보험연구 14(2):49~69
박상준 / 2001 / 환율변동성이 우리나라 수출에 미치는 영향의 분석 / 한국경제의 분석 7(3):161~180
김병준 / 2011 / 글로벌 금융위기와 유럽재정위기의 충격전이효과 분석 / 무역보험연구 12(4):255~283
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박상준 / 2001 / 환율변동성이 우리나라 수출에 미치는 영향의 분석 / 한국경제의 분석 7(3):161~180
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