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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
송치영 (국민대학교) 박해식 (한국금융연구원)
저널정보
한국경제통상학회 경제연구 경제연구 제39권 제2호
발행연도
2021.1
수록면
45 - 64 (20page)

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본 연구에서는 2001년 2월~2019년 7월의 월별자료를 이용하여 미달러화 거주자 외화예금이 원/달러외환시장의 안정성에 미치는 영향을 실증적으로 분석하였다. 외환시장의 안정성 지표로는 GARCH (1,1) 조건부이분산으로 추정한 원/달러 환율의 변동성을 사용하였다. 본 연구의 실증분석 결과에따르면, 전체 표본기간에서 미달러화 거주자 외화예금의 변화는 원/달러 환율의 변동성 크기에 영향을주지 못하였다. 표본기간을 글로벌 금융위기 이전과 이후의 기간으로 나누어 실증분석 모형을 추정한결과도 이와 동일하다. 그러나 미달러화 거주자 외화예금의 변화는 원/달러 환율의 변동성 증가율에는유의한 음(-)의 영향을 미치었다. 이러한 효과는 글로벌 금융위기 이후의 기간에서 뚜렷하게 나타났다. 본 연구의 실증분석 결과는 외화예금의 증가가 직접적으로 환율변동성을 축소하는 기능을 하지는못하였지만, 글로벌 금융위기 이후의 기간에서 환율변동성 증가속도의 완화를 통하여 외환시장 안정화에 일부 기여하였다는 것을 시사한다.
#거주자 외화예금 #원/달러 환율 변동성 #외환시장 안정성 #글로벌 금융위기

목차

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참고문헌 (23)

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강태수 / 2020 / 외화예금 결정요인 및 환율변동성과의 관련성 분석 / 국제금융연구 10(1):5~36 dbpia 기획재정부 / 2012 / 외화예금 확충방안 google schola 김정식 / 2011 / 원/달러 환율 변동성의 원인에 관한 연구: 외환, 화폐 및 주식시장의 전이를중심으로 / 경제분석 7(1):92~120 google schola 서영경 / 2011 / 원/달러 환율변동성이 큰 배경과 시사점 google schola 성태윤 / 2011 / 원/달러 변동성 증대의 결정요인 분석 google schola

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