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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이관휘 (서울대학교)
저널정보
서울대학교 경영연구소 Seoul Journal of Business Seoul Journal of Business 제23권 제2호
발행연도
2017.12
수록면
1 - 22 (22page)
DOI
10.35152/snusjb.2017.23.2.001

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New liquidity measure, based on trading volume induced by order flow as in Pastor and Stambaugh (2002) but estimated with turnover rather than with absolute level of dollar volume, is introduced and analyzed in this paper. Aggregate liquidity measures are found to well track the history of market liquidity problems. However, market price of liquidity risk, estimated as a coefficient of liquidity shock, does not show any systematic time-series behavior so we could not find the variables which have significant explanatory power for liquidity risk premium.
#Liquidity #Liquidity risk #Liquidity risk premium #Liquidity shock

목차

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Llorente, G. / 2002 / Dynamic volume-return relation of individual stocks / Review of Financial studies 15(4):1005~1047 google schola

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