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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이인로 (한국은행)
저널정보
한국상업교육학회 상업교육연구 상업교육연구 제35권 제5호
발행연도
2021.10
수록면
135 - 154 (20page)
DOI
10.34274/krabe.2021.35.5.006

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본 연구는 코로나19 이후 국내은행의 시스템리스크를 측정하여 글로벌 금융위기와 비교하였다. Adrian and Brunermeier(2016)가 제시한 CoVaR(Conditional Value at Risk)를 이용하여 2003년 1월 이후 국내 은행부문의 시스템리스크를 분석한 결과, 시스템리스크는 글로벌 금융위기 기간 중 가장 크게 확대되었던 것으로 나타났다. 글로벌 금융위기는 금융시스템의 내생적 위기라는 특징으로 인해 위기가 시작되기 이전에도 시스템리스크가 상당 폭 상승하는 등 위기의 징후가 발견되기도 했다. 반면, 코로나19 위기는 예상하지 못한 외생적 실물충격으로 인해 위기 직전까지 시스템리스크는 매우 낮은 수준을 유지했던 것으로 나타났으며, 위기가 발생한 직후 급격하게 상승했다가 매우 빠르게 하락한 특징이 있다. 시스템리스크 결정요인을 패널분석한 결과에서는 CDS로 측정한 개별은행의 부도위험, 여타 부문과의 상호연계성을 보여주는 부채비율 등이 통계적으로 유의한 결과를 보였으나, 금융불안정의 대리변수인 코스피200 변동성 지수를 통제한 경우에는 더 이상 유의하지 않았다. 이는 국내은행의 시스템리스크가 개별은행의 요인보다는 금융시스템의 공통요인에 의해 설명될 수 있음을 나타낸다.
#시스템리스크 #글로벌 금융위기 #코로나19 위기 #CoVaR(Conditional Value at Risk) #Systemic risk #Global financial crisis #Covid-19 crisis #CoVaR (Conditional Value at Risk)

목차

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참고문헌 (14)

참고문헌 신청
김진호 / 2010 / CoVaR를 이용한 금융권역 간 리스크 전이 분석 / 사회과학연구논총 23:75~102 dbpia 김태경 / 2020 / 코로나19 관련 거시경제 주요 이슈에 대한 논의 및 시사점 google schola 김태훈 / 2019 / 국내 포워더의 생존 요인과 도산예측에 관한 실증 연구 / 상업교육연구 33(2):137~158 dbpia 김혜리 / 2018 / 최대주주 변경의 유형이 기업위험에 미치는 영향 / 상업교육연구 32(1):71~98 dbpia 배수현 / 2020 / BIS자기자본비율 변동이 저축은행 기업대출에 미치는 영향 / 상업교육연구 34(2):125~143 dbpia

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