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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김성아 (부산대) 박수남 (부산대) 김영재 (부산대학교)
저널정보
한국경제연구학회 한국경제연구 韓國經濟硏究 第33卷 第3號
발행연도
2015.9
수록면
69 - 92 (24page)

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본 연구의 목적은 금융시장의 스트레스 측정을 통하여 금융위기를 식별하고 금융위기 예측의 기준을 제시함으로써 선제적 대응, 즉 금융안정의 확보 및 유지에 도움을 주는 것이다. 보다 구체적으로 최근 금융위기의 특성을 반영하여 금융 부문 전반의 스트레스를 측정하고 지수화함으로써 거시적 측면에서의 금융위기를 식별한다. 또한 특정 부문만의 스트레스를 측정하였던 한계를 극복하고자 금융 부문 전반을 통합한 접근 방식을 채택하였으며, 거시적 위기 상황을 진단할 수 있는 금융스트레스지수를 측정하고자 측정하고자 하였다. 특히, 한국 금융시장의 스트레스를 가장 잘 반영하는 최적 금융스트레스지수를 도출하기 위하여 3개의 기존 모형을 도입하고 이들 모형의 구성 지표에 대한 개선 방법 및 지표변환 방식, 가중치 부여 방식의 개선 등의 다양한 시도를 하여 총 30개의 잠정적인 금융스트레스지수를 산출한 후 노이즈/신호 비율의 기준에 따라 한국의 금융위기를 가장 잘 포착하는 최적의 금융스트레스지수를 선정하여 한국의 금융위기를 식별하였다. 따라서 본 연구의 결과는 향후 거시경제 전반의 위기를 예방하거나 위기 발생 후 출구 전략 시행의 시점 포착에 유용하게 이용될 수 있을 것이다.
#금융스트레스지수 #금융위기 #금융안정 #노이즈/신호 비율 #위기 식별 #FSI #financial crisis #financial stability #noise/signal ratio #crisis identification

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 금융스트레스지수(FS)의 산출방법론
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (22)

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