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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
서상원 (중앙대학교)
저널정보
예금보험공사 금융안정연구 금융안정연구 제22권 제1호
발행연도
2021.1
수록면
1 - 38 (38page)

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본 연구는 하향식 스트레스 테스트 방법에 기반하여 코로나19 위기가 한국의 금융 시스템리스크에 미친 영향을 분석하였다. 본 연구에서 감염병 모형을 이용하여 분석한 결과 코로나19 위기의 조기 종식을 위해서는 코로나19 백신개발이 중요한 것으로 예측되었다. 이러한 결과를 바탕으로 본 연구는 코로나19 위기 지속기간에 대하여 시나리오를 설정하고, 시나리오별로 기업부문은 규모 및 업종별로 구분하고 가계부문은 업무종사 형태별로 구분하여 코로나19로 인한 신용위험 증대효과를 추정하였다. 그리고 본 연구는 코로나19 위기에 대응하기 위한 중앙은행의 금리인하 정책으로 인한 금융기관의 이자수익 감소효과도 추정하였다. 다음으로 본 연구는 기업 및 가계부문의 신용위험 및 금융기관의 이자수익 충격을 반영하여 개별 금융회사의 부도확률을 산출하였다. 분석 결과, 은행부문은 코로나19 위기에도 불구하고 안정성을 유지하는 것으로 나타났으나, 일부 상호저축은행 및 국내 생명보험회사들은 코로나19 위기로 인해 위험도가 높아지는 것으로 나타났다.
#코로나19 #시스템리스크 #신용위험 #SIR 모형

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