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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
심현우 (한양대학교) 박성순 (한양대학교) 최양호 (한양대학교)
저널정보
보험연구원 보험금융연구 보험금융연구 제32권 제3호
발행연도
2021.8
수록면
3 - 36 (34page)

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보험계약자가 보험기간 내에 결정하는 행위는 계약의 가치에 영향을 미친다. 변액유니버설종신보험에내포된 GMWB 및 GMDB 보증옵션의 비용은 유니버설의 보험료 자유납입 기능으로 인한 보험료의납입수준 변화에 영향을 받게 되는데, 보험료 납입률에 미치는 계약자의 동적인 행위는 지금까지보험부채에 관한 연구에서 고려되지 않아 왔다. 이에 처음으로 본 연구에서는 계약자의 동적인 보험료납입에 관한 적립액비율 모형과 금리차 모형, 두 가지 모형을 제시하며, 모형의 모수를 추정하였다. 분석결과, 적립액비율 승법모형이 가장 적합한 것으로 나타났다. 보험료가 지속적으로 100% 납입된 기본납 시나리오와 계약자 행동을 반영한 동적납 모형 시나리오의 보험료 납입률이GMWB와 GMDB 보증비용에 어떤 영향을 미치는지 살펴본 결과, 기본납인 경우에 비해동적납인 경우 보증비용이 적은 것으로 나타났다. 예정이율이 증가할수록, 생활자금지급기간이 길수록, 해지율이 감소할수록 보증비용이 증가하였으며, 기본납입에 비해동적납입의 경우 민감도가 적었다.
#동적 계약자행동 #동적납입률 모형 #생활자금지급형 변액유니버설종신보험 #최저중도인출금보증 #최저사망보험금보증 #Dynamic Policyholder Behavior #Dynamic Payment Rate Model #Variable Universal Whole-life Insurance with Living Expense Benefit #Guaranteed Minimum Withdrawal Benefit #Guaranteed Minimum Death Benefit

목차

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참고문헌 (16)

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김융희 / 2011 / 변액 연금 상품의 보증 옵션 분석 / 보험금융연구 22(2):3~25 dbpia 노건엽 / 2014 / IFRS4 2단계 하에서의보험부채 평가목적 할인율에 관한 연구 / 리스크관리연구 25(3):73~111 dbpia 배태한 / 2015 / On the Valuation of GMDB Options Using a Combination of Exponentials / 리스크관리연구 26(3):71~99 dbpia 심현우 / 2014 / 다단계 확률론적 방법론을 이용한 변액보험의 수익성 분석 / 보험금융연구 25(2):111~137 dbpia 오창수 / 2017 / 국제회계기준하의 보험계약부채 공정가치 산출에 관한 연구 / 보험금융연구 28(4):127~178 dbpia

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