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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
유시용 (중앙대학교 경영학과) 조승호 (중앙대학교)
저널정보
한국재무학회 재무연구 재무연구 제35권 제4호
발행연도
2022.11
수록면
55 - 88 (34page)
DOI
doi.org/10.37197/ARFR.2022.35.4.2

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KOSPI와 KOSDAQ에 상장된 주식을 대상으로 2000년 2월부터 2022년 6월까지고유변동성과 투자자별 거래비중의 관계를 연구했다. 개인투자자의 총거래비중, 순매수거래비중, 개인 간 거래비중, 매수(매도) 거래비중과 고유변동성 이상 현상의 관계를 확인했다. 개인총거래비중은 총변동성(TV), 체계적 변동성(SV), 고유변동성(IV), 그리고 고유변동성의 비중(IV²/TV²)에 통계적으로 유의한 양(+)의 영향을 미쳤다. KOSPI와 KOSDAQ에서 고유변동성 이상 현상은 다르게 나타났다. KOSPI 시장에서개인총거래비중과 개인간거래비중이 낮은 일부 포트폴리오의 경우 고유변동성 이상현상이 아니라 고위험 고수익이라는 전통적인 재무이론에 부합하는 결과가 통계적으로 유의미하게 나타났다. 이를 통해 개인 간 거래비중이 고유변동성 이상 현상을 유발할 수 있다는 것을 새롭게 확인했다.
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