지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2022.10
- 수록면
- 509 - 518 (10page)
- DOI
- 10.7232/JKIIE.2022.48.5.509
이용수
이 논문의 연구 히스토리 (3)
2022
미국 ETF 시장의 암호화폐 지수 도입 가능성: 시스템 리스크와 포트폴리오 이론의 관점에서
김민석
,
이도영
,
임우상
외 3명
대한산업공학회지
2022.10
학술저널
국내 시장에서의 암호화폐 EFF 도입 가능성 분석: 시스템 리스크와 평균-분산 포트폴리오 이론의 관점에서
김민석
,
이도영
,
임우상
외 3명
대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집
2022.06
학술대회자료
국내 시장에서의 암호화폐 EFF 도입 가능성 분석: 시스템 리스크와 평균-분산 포트폴리오 이론의 관점에서
김민석
,
이도영
,
임우상
외 3명
한국경영과학회 학술대회논문집
2022.06
학술대회자료
- 이 논문의 후속연구가 궁금하신가요?
- 연관 학술논문 또는 학술발표를 통해 보다 발전된 연구결과를 확인하실 수 있습니다.
- 이 논문의 연구 히스토리 확인하기
초록· 키워드
오류제보하기
In this study, we analyzed how the introduction of the cryptocurrency index into the U.S. financial market from a macro perspective affects the market. A cryptocurrency index with several specific categories was introduced into the U.S. financial market and the possibility of introduction into the U.S. market from the perspective of systemic risk and portfolio theory. As a result, the experiment results confirmed that the cryptocurrency index could play a role like existing asset groups. In addition, in this study, the maximum Sharpe ratio in return to investment risk was derived based on modern portfolio theory. This study is significant because it confirmed the possibility of introducing the cryptocurrency index as a new asset in the U.S. ETF market, based on their Sharpe ratio derived from portfolio optimization results.
목차
1. 서론
2. 암호화폐 지수 도입 시 미국 ETF 시장의 시스템 리스크 분석
3. 암호화폐 지수 도입 시 미국 ETF 시장의 포트폴리오 분석
4. 결론
참고문헌
참고문헌 (10)
참고문헌 신청
Adrian, T. and Brunnermeier, M. K. (2016), CoVaR, American Economic Review, 106(7), 1705-1741.
Burniske, C. and White, A. (2017), Bitcoin: Ringing the bell for a new asset class, Ark Invest.
Choi, J.-H., Jung, J.-B., and Kim, S.-M. (2013), Development and evaluation of an investment algorithm based on markowitzs portfolio selection modelcase studies of the U.S. and the Hong Kong Stock Markets, Korean Management Science Review, 30(1), 73-89.
Dylag, M., & Smith, H. (2021). From cryptocurrencies to cryptocourts: blockchain and the financialization of dispute resolution platforms. Information, Communication & Society, 1-16.
Kim, B.-H., Lee, Y., Kwon, D.-G., and Kim, W.-C. (2017), A study on the Korean ETF market: Systematic risk and the optimal ETF introduction sequence, Journal of the Korean Institute of Industrial Engineers, 43(6), 482-491.
Burniske, C. and White, A. (2017), Bitcoin: Ringing the bell for a new asset class, Ark Invest.
Choi, J.-H., Jung, J.-B., and Kim, S.-M. (2013), Development and evaluation of an investment algorithm based on markowitzs portfolio selection modelcase studies of the U.S. and the Hong Kong Stock Markets, Korean Management Science Review, 30(1), 73-89.
Dylag, M., & Smith, H. (2021). From cryptocurrencies to cryptocourts: blockchain and the financialization of dispute resolution platforms. Information, Communication & Society, 1-16.
Kim, B.-H., Lee, Y., Kwon, D.-G., and Kim, W.-C. (2017), A study on the Korean ETF market: Systematic risk and the optimal ETF introduction sequence, Journal of the Korean Institute of Industrial Engineers, 43(6), 482-491.
함께 읽어보면 좋을 논문
논문 유사도에 따라 DBpia 가 추천하는 논문입니다. 함께 보면 좋을 연관 논문을 확인해보세요!
-
한국 ETF 시장의 시스템적 리스크 분석 및 최적의 ETF 도입 순서에 대한 연구
대한산업공학회지
2017 .12
-
유동성 공급자를 위한 트랜스포머 기반 ETF 포트폴리오 제안
대한산업공학회 추계학술대회 논문집
2023 .11
-
ETFs Portfolio Optimization for Enhanced Indexation using Forecasting Method
대한산업공학회 추계학술대회 논문집
2015 .11
-
부분복제 지수 상향 추종을 위한 진화 알고리즘 기반 3단계 포트폴리오 선택 앙상블 학습
스마트미디어저널
2021 .09
-
Analyzing Risk-Based Portfolios in the Korean Stock Market
대한산업공학회 추계학술대회 논문집
2020 .11
-
Risk Averse Reinforcement Learning for Portfolio Optimization
한국통신학회 학술대회논문집
2021 .06
-
Portfolio Selection with Regime-Switching Portfolio Constraints
대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집
2022 .06
-
지능형 전망모형을 결합한 로보어드바이저 알고리즘
지능정보연구
2019 .06
-
디지털 자산의 포트폴리오 분산투자 효과
디지털콘텐츠학회논문지
2021 .06
-
A New Approach for Robust Mean-Variance Portfolio Selection Using Trimmed k-Means Clustering
Industrial Engineering & Management Systems
2021 .12
-
Goal-Based Investing: A Review on Portfolio Optimization Models
대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집
2022 .06
-
전력용 변압기 자산관리를 위한 투자 최적화에 관한 연구
조명·전기설비학회논문지
2020 .05
-
딥러닝을 활용한 자산분배 시스템
한국산업정보학회논문지
2019 .02
-
Family of K-Means Clustering for Robust Mean-Variance Portfolio Selection: A Comparison of K-Medoids, K-Means, and Fuzzy C-Means
Industrial Engineering & Management Systems
2024 .09
-
코스닥150 선물시장의 성장과 연계거래
산업연구
2021 .11
-
Mean-Var Investment Portfolio Optimization Under Capital Asset Pricing Model (CAPM) with Nerlove Transformation: An Empirical Study Using Time Series Approach
Industrial Engineering & Management Systems
2020 .09
-
Portfolio Selection with Fuzzy Synthetic Evaluation and Genetic Algorithm based on Performance Perspectives
Industrial Engineering & Management Systems
2017 .12
-
머신러닝을 활용한 ETF 수익 방향 예측
한국통신학회 학술대회논문집
2021 .02
-
국내 에너지 환경 건전성 확보를 위한 전력시장의 시장감시지표 조사 및 적용에 관한 연구
한국환경기술학회지
2020 .01
-
Robust Equity Portfolio Performance
대한산업공학회 추계학술대회 논문집
2015 .11
이 논문의 저자 정보
이 논문과 함께 이용한 논문
방송용콘텐츠관리에서 분절형동영상에 대한 메타데이터 개선연구
조영준
한국방송미디어공학회 학술발표대회 논문집
2014
.06
정보 흐름 네트워크를 활용한 국제 금융 시장 지수의 분석 및 국내 시장 지수 등락 예측
최인수
,
김우창
대한산업공학회지
2022
.08
머신 러닝 모델을 활용한 웨이퍼 불량 탐지 및 테스트 항목 효율화
김호영
,
강필성
대한산업공학회지
2022
.12
기술 기반의 서비스 기회 분석 방법: 특허-상표 연계 데이터와 링크 예측 활용
강호재
,
이지호
,
윤장혁
대한산업공학회지
2022
.12
수소자동차 충전소 및 공급망 배치 최적화: 현황 및 연구 제언
류현영
,
김병인
,
송민석
외 7명
대한산업공학회지
2022
.04
최근 본 자료
댓글(0)
0
UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2023-530-000104439