한국 ETF 시장의 시스템적 리스크 분석 및 최적의 ETF 도입 순서에 대한 연구

김범현; 이용재; 권도균; 김우창

doi:10.7232/JKIIE.2017.43.6.482

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저자정보: 김범현 (KAIST) 이용재 (서울대학교) 권도균 (KAIST) 김우창 (KAIST)

저널정보: 대한산업공학회 대한산업공학회지 대한산업공학회지 제43권 제6호

발행연도: 2017.12

수록면: 482 - 491 (10page)

DOI: 10.7232/JKIIE.2017.43.6.482

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Traditionally, the private wealth management industry has been dedicated to high-net-worth individuals due to expensive service costs. However, robo-advisors are making sudden rises during the on-going FinTech revolution. Robo-advisors aim to provide personalized wealth management services for everyone by using automated investment management algorithms and online distribution channels. To reduce service costs, robo-advisors mainly use ETFs to construct investment portfolios. Therefore, Korean ETF market should grow in both quantity and quality, in order for robo-advisors to succeed in Korea. In this study, we first analyze how vulnerable the Korean ETF market is to external or internal shocks in comparison with the U.S. ETF market. Then, we derive the optimal introduction sequence of ETFs in the Korean ETF market based on the modern portfolio theory.

#Robo-Advisor #Exchange Traded Fund #Systemic Risk #Modern Portfolio Theory #Principal Component Analysis

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Acharya, V., Pedersen, L., Philippon, T., and Richardson, M. (2011), Measuring systemic risk, Unpublished working paper, New York University. Adrian, T. and Brunnermeier, M. K. (2016), CoVaR, American Economic Review, 106(7), 1705-1741. Bae, J.-K. (2016), ETF Solutions : An Evolution of Asset Allocation using ETFs, Samsung Asset Management. Billio, M., Getmansky, M., Lo, A. W., and Pelizzon, L. (2012), Econometric measures of systemic risk in the finance and insurance sectors, Journal of Financial Economics, 104(3), 535-559. Gwak, G.-H. (2015), Institutional Investor’s Fiduciary Duty, Comparative Private Law, 22(2), 563-594.

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