국제적 자본이동의 불안정성과 외환 파생상품 시장 - 영국 외환시장을 중심으로 -

박성준

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자료유형: 학술저널

저자정보: 박성준 (연세대학교)

저널정보: 연세대학교 경제연구소 한국경제학보 한국경제학보 제23권 제1호

발행연도: 2016.1

수록면: 24 - 53 (30page)

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본 연구에서는 2000년대 후반 글로벌 금융위기 이후 국제 금융시장의 불안정성이 외환 파생상품 거래에 미치는 영향을 분석한다. 글로벌 금융위기이후 국가간 자본이동의 급격한 감소가 관찰되었을 뿐만 아니라 이후에도국가간 자본이동은 많은 변동성을 보인 바 있다. 국제 금융거래는 외환 거래를 수반하고 시장 참여자들은 위험을 분산시키려 하기 때문에 이러한 불확실성은 외환 파생상품 거래에도 영향을 미칠 가능성이 높다. 본 연구에서는 영국의 외환시장 자료를 바탕으로 이러한 영향을 살펴본다. 실증분석결과는 해외 자본의 유입이 급격히 감소하는 시기에 해당 통화의 파생상품거래량이 증가함을 보여준다. 또한 환율의 변동성 역시 외환 파생상품 거래량과 높은 상관관계를 가지고 있는 것으로 나타난다.

#FX derivatives #international capital flows #sudden stop #exchange rate volatility #risk

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Allayannis, G / 2001 / Exchange Rate Exposure, Hedging, and the Use of Foreign Currency Derivatives / Journal of International Money and Finance 20:273~296

Arellano, M / 1991 / Some Tests of Specification for Panel Data : Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations / The Review of Economic Studies 58:277~297

Arellano, M / 1995 / Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-components Models / Journal of Econometrics 68:29~51

Bech, M. L / 2012 / FX Volume During the Financial Crisis and Now / BIS Quarterly Review

Blundell, R / 1998 / Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models / Journal of Econometrics 87:115~143

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