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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
모수원 (목포대학교 경영대학 무역학과)
저널정보
한국자원경제학회 자원·환경경제연구 자원·환경경제연구 제13권 제2호
발행연도
2004.1
수록면
175 - 194 (20page)

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본 논문은 예상하지 못한 뉴스충격이 유가의 변동성에 미치는 영향이 비대칭임을 밝힘과 더불어 유가의 변동성을 가장 정확히 추정할 수 있는 변동성모형을 결정하는데 연구의 목적을 둔다. 여기에는 GARCH모형, EGARCH모형, AGARCH모형, GJR모형과 같은 네 가지 변동성모형이 이용된다. 변동성모형을 선정하기에 앞서 부호편의검정과 규모편의검정을 통해 모형의 설정오류를 조사한 후, GARCH모형은 비대칭효과를 보이는 AGARCH모형과 GJR모형에 비해 나쁜 뉴스에 대해서는 과소평가를, 좋은 뉴스에 대해서는 과대평가를 하는 경향이 있음을 보인다. 그리고 EGARCH모형은 GARCH모형, GJR모형, AGARCH모형에 비해 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스에 대해 조건부 분산을 지나치게 높거나 낮게 평가하며, 특히 나쁜 뉴스에 대해서는 이해하기 어려울 정도로 높게 평가함을 보인다. 또한 AGARCH모형은 GARCH모형보다 나쁜 뉴스를 낮게 평가하며, EGARCH모형은 GARCH모형보다 좋은 뉴스를 높게 평가하기 때문에 유가의 변동성을 설명하는 데 GJR모형이 적합함을 밝힌다.
#유가 #레버리지 효과 #규모 편의 #GJR 모형 #Oil Price #Leverage Effect #Size Bias #GJR Model

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