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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국해운물류학회 해운물류연구 해운물류연구 제43호
발행연도
2004.1
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본고에서는 예상하지 못한 환율변동이 조선수주에 미치는 영향을 밝힌다. 환율의 변동성을 구하기 위해 환율변동에서 환율의 예측가능요소를 제거한 환율의 예측불가능성에 대한 통계적 특성을 조사하여 환율의 예측불가능성이 왜도, 첨도, 규모편의, 부호편의에서 GARCH류 특성을 갖는다는 것을 보인다. 그리고 환율의 변동성을 가장 정확히 도출할 수 있는 모형을 선정하기 위하여 4가지 변동성 모형인 GARCH모형, EGARCH모형, AGARCH모형, GJR모형의 적합성과 부호편의검정 및 규모편의검정을 실시하여 GARCH모형이 가장 적합함을 보인다. GARCH모형을 이용하여 도출한 환율의 변동성을 신조선수주, 일본 엔화의 원화표시 환율, 세계경기로 이루어지는 함수에 포함하여 모형을 구성한다. 모형을 추정하기 이전에 단위근검정과 GPH검점을 통해 안정성을 밝힌다. 그리고 충격반응함수를 이용하여 환율충격은 환율의 변동성 충격보다 더 크고 오랫동안 수주에 영향을 미친다는 것과, 환율의 계수는 지속적으로 증가하나 변동성 계수는 대단히 빠른 속도로 감소한다는 것을 순환회귀식을 통해 밝힌다.
#환율변동성 #신조선수주 #충격반응 #GARCH #exchange rate volatility #shipbuilding orders #impulse-response

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/ / http://www.bok.or.kr / / http://www.nso.go.kr / 1976 / Studies in Stock Price Volatility Changes Proceedings of the 1976 Business Meeting of the Business and Economics Statistics Section google schola / 1977 / The Effect of Exchange Rate Changes on the Prices and Volume of Foreign Trade google schola / 1979 / Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root Journal of the American Statistical Association google schola

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