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자료유형
학술저널
저자정보
Shin, Dong-Wan (Department of Applied Statistics, University of Suwon, Suwon, 4545-743) Kim, Sung-Chul (Department of Statistics, Soong Sil University, Seoul, 156-743)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제22권 제2호
발행연도
1993.1
수록면
271 - 282 (12page)

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Unit root test for temporally aggregated first order autoregressive process is considered. The temporal aggregate of fist order autoregression is an autoregressive moving average of order (1,1) with moving average parameter being function of the autoregressive parameter. One-step Gauss-Newton estimators are proposed and are shown to have the same limiting distribution as the ordinary least squares estimator for unit root when complete observations are available. A Monte-Carlo simulation shows that the temporal aggregation have no effect on the size. The power of the suggested test are nearly the same as the powers of the test based on complete observations.
#Unit root test #autoregressive process #temporal aggregation #autoregressive moving average #Gauss-Newton procedure

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