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학술저널
저자정보
Shin, Dong-Wan (Dept. of Statistics, Ewha Womans University) Park, You-Sung (Dept. of Statistics, Korea University)
저널정보
한국통계학회 JKSS(Journal of the Korean Statistical Society) Journal of the Korean Statistical Society 제28권 제3호
발행연도
1999.1
수록면
371 - 387 (17page)

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For possibly nonstationary autoregressive moving average, modeling based on the original observations rather than the differenced observations is considered. Under this scheme, sample autocorrelation functions, parameter estimates, model diagnostic statistics, and prediction are all computed from the original data instead of the differenced data. The methods and results established under stationarity of data are shown to naturally extend to the nonstationarity of one autoregressive unit root. The sample ACF and PACF can be used for ARMA order determination. The BIC order is strongly consistent. The parameter estimates are asymptotically normal. The portmanteau statistic has chi-square distribution. The predictor is asymptotically equivalent to that based on the differenced data.

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