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Recurrent neural network-adapted nonlinear ARMA-GARCH model with application to S&P 500 index data
한국데이터정보과학회지
2019 .09
The Representation of Secular Temperature Change Using the Additive ARMA Model
Korean Journal of the Atmospheric Sciences
1998 .03
Wavelet Transform을 이용한 오존특성분석 및 다원 ARMA모형을 통한 예측 ( Prediction of Ozone concentration through Multiple ARMA Model Based on the Analysis of ozone characteristics Using Wavelet Transform )
한국대기환경학회 학술대회논문집
1997 .01
INNOVATION ALGORITHM IN ARMA PROCESS
The Korean journal of computational & applied mathematics, 한국전산응용수학술지 Series A
1998 .01
Unit Root Tests for Autoregressive Moving Average Processes Based on M-estimators
JKSS(Journal of the Korean Statistical Society)
2002 .01
Testing the exchange rate data for the parameter change based on ARMA-GARCH model
한국데이터정보과학회지
2013 .12
Sufficient Conditions for Stationarity of Smooth Transition ARMA/GARCH Models
한국데이터정보과학회지
2007 .03
해밀턴 필터를 이용한 베이지안 마코프-스위칭 ARMA(p,q)-GARCH(r,s) 모형 연구
Journal of The Korean Data Analysis Society
2018 .01
Numerical study on Jarque-Bera normality test for innovations of ARMA-GARCH models
한국데이터정보과학회지
2009 .04
AUTOCORRELATION FUNCTION STRUCTURE OF BILINEAR TIME SREIES MODELS
JKSS(Journal of the Korean Statistical Society)
1992 .01
Remarks on correlated error tests
한국데이터정보과학회지
2016 .04
선물거래가 주식시장 변동성의 크기 및 비대칭성에 미치는 영향
Journal of The Korean Data Analysis Society
2008 .01
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