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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
저널정보
한국보험학회 보험학회지 보험학회지 제121호
발행연도
2020.1
수록면
75 - 100 (26page)

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본 연구는 2기간 모형 하에서 손실 크기를 줄이기 위한 노력이 증가하기 위한 조건을 살펴보고 있다. 특히 본 연구는 분포가 불확실한 배경위험이 존재한다고 가정함에 따라 모호성 회피성향이 노력의 증가에 미치는 영향을 살펴보고 있다. 그 결과 첫째, 배경위험이 존재하는 2기간 모형에서, 위험회피적이고 모호성 중립적인 개인이 더 많은 손실 크기를 줄이기 위한 노력을 기울일 필요충분조건은 효용함수의 신중성 조건이다. 둘째, 2기간 모형에서 위험회피적이고 모호성 회피적인 개인이 위험회피적이며 모호성 중립적인 개인에 비해 더 많은 손실 크기를 줄이기 위한 노력을 기울일 충분조건은 다음과 같다. 배경위험의 불확실한 분포가 (1) 1차 확률지배를 따라 변하고 증가하지 않는 절대모호성회피성향을 가지거나, (2) 2차 확률지배를 따라 변하고 증가하지 않는 절대모호성회피성향을 가지며 효용함수가 신중성을 나타내야 한다. 셋째, 1기간 모형과 2기간 모형의 비교 결과 2기간 모형에서는 절대모호성회피성향이 미치는 영향이 관찰되며, 이는 1기간 모형에서는 나타나지 않았다. 넷째, 증가하지 않는 절대모호성회피성향을 가정할 경우 위험중립적인 개인이라도 2기간 모형에서는 1기간 모형과는 달리 모호성 회피적인 개인의 노력 수준이 모호성 중립적인 개인보다 높다.

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