국내 MBS 기초자산의 조기상환위험 영향변수

이호진; 이정민

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자료유형: 학술저널

저자정보: 이호진 (제주대학교) 이정민 (경희사이버대학교)

저널정보: 한국주거환경학회 주거환경 住居環境 통권 제18권 제1호 (통권 제47호)

발행연도: 2020.3

수록면: 305 - 317 (13page)

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It is important to reconfirm the existing relationship between previously studied economic variables and early repayment rates and to identify additional variables that increase the explanatory power of the model.
The purpose of this study is to investigate the relationship between premature repayment rate and influence variables, and then analyze the dynamic relationship between prepayment rate and influence variables by constructing a Vector Auto Regression (VAR) model. The variables analyzed to affect prepayment rates in this study were construction and positive macroeconomic events, especially inflation. As a result of the analysis of variance analysis, mortgage interst rate was the most influential variable for early repayment rate.
This suggests that interest rate policy should be effective in the short-term, and in the midto long-term, if the MBS price or market is abnormal, it should be responded to by changing the policy related to the construction industry.

#주택저당증권 #조기상환율 #거시경제 #벡터자기회귀 #그랜저인과관계 검정 #MBS((Mortgage Backed Securities) #Prepayment Rate #Macroeconomics #Vector Auto Regression #Granger Causality Test

참고문헌 (12)

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김필규 / 2008 / 모기지의조기상환 모형에 근거한 MBS 가격결정에 관한연구: OAS 방법을 중심으로

방두완 / 2010 / 한국 모기지시장의 채무불이행 및 조기상환 분석 / 금융연구 24(4):87~118

박동규 / 2013 / 국내 MBS 조기상환위험의 영향변수에 관한 연구:VEC 모형을 중심으로 / 부동산연구 23(3):157~179

상준 / 2013 / 벡터오차수정모형(VECM)을 이용한 재테크 시장 변수와 유형별 주택가격 간의 관계성 분석 / 대한건축학회논문집 29(02):83~91

조수희 / 2007 / VAR모형을 이용한 주택정책 실증 연구 / 부동산학보 (31):5~21

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이호진

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이정민

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