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학술저널
저자정보
이강일 (고려대학교) 한택환 (서경대학교)
저널정보
한국환경정책학회 환경정책 환경정책 제27권 제4호
발행연도
2019.12
수록면
125 - 159 (35page)
DOI
10.15301/jepa.2019.27.4.125

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본 연구는 기후변화에 따른 CDD(냉방도일지수; 冷房度日指數; Cooling Degree Day) 콜옵션 가격변화를 추정하여 기후변화의 비용 중 일부인 하절기 전력부하 헤징비용의 증대액을 계산하였다. 평균회귀모형에 의한 기온 프로세스를 추정하고 여기에 온도의 기대치와 표준편차 파라미터를 변경시켜서 새로운 기온프로세스를 생성하였다. 이 프로세스를 적용하여 몬테카를로 시뮬레이션을 행한 후 이로부터 CDD지수값을 생성하고 여기에 CDD 콜옵션 가격식을 적용하여 CDD 콜옵션 가격을 계산하였다. 이 CDD 콜옵션 가격의 변화율에 몇가지 가정을 적용하여 별도로 추정된 2017년 기준 잠재적인 CDD 콜옵션 거래액규모를 적용하여 기후변화의 하절기 헤징비용 증대액을 추정하였다. 본 논문은 평균온도는 0∼1.8도 상승하고, 표준편차는 1∼2배 상승하는 12개의 시나리오를 상정하여 새로운 기온프로세스를 추정하였다. CDD 콜옵션가격의 변화율은 보면 650∼5,000% 상승하는 것으로 추정되었다. 이를 금액기준으로 환산하여 보면 시나리오 Ⅱ(평균기온 변화 없이 표준편차 1.5배로 상승)의 경우에 CDD 가격증가율은 655%였고 피해금액은 2조 2650억 원에 해당한다. 그리고 표준편차 변화 없이 평균기온이 0.8도 상승하는 시나리오 (시나리오 Ⅳ)의 경우에는 증가율이 1510%이고 그 금액은 34조 8300억 원에 이른다.
#기후변화의 비용 #날씨파생상품 #CDD 콜옵션 #기온 프로세스 #평균회귀모형 #Cost of Climate Change #Weather Derivatives #CDD Call Options #Temperature Process #Mean-Reversion Model

목차

요약
Abstract
I. 서론
Ⅱ. 날씨 파생상품의 이해와 시장현황
Ⅲ. 선행연구
Ⅳ. 연구방법론
Ⅴ. 추정결과
Ⅵ. 결론 및 시사점
참고문헌

참고문헌 (29)

참고문헌 신청
기상청 / 2019 / 한반도 기후변화 전망분석서 / 기상청 google schola 김지민 / 2004 / 날씨옵션 가격결정에 관한 연구 : 기상요소별 옵션상품개발에 대한 고찰 google schola 김홍기 / 2012 / 날씨파생상품의 도입 및 운용방안에 관한 연구 / 증권법연구 13(3):165~196 dbpia 민경욱 / 2010 / 기후변화 관련 신상품의 도입검토 / KRX Market 60:7~64 google schola 박선동 / 2003 / 날씨파생상품 시장현황과 잠재수요분석: 농업과 전력산업 사례분석 google schola

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