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한국리스크관리학회 리스크 관리연구 리스크 관리연구 제17권 제2호
발행연도
2006.1
수록면
103 - 132 (30page)

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<국 문 초 록> 본 연구에서는 공적보증 역모기지 모형의 리스크의 정도를 확인하고, 분석된 리스크의 노출정도에 따라서 적절한 리스크 완화방안을 제시하고자 하였다. 구체적으로 몬테카를로 시뮬레이션 기법을 이용하여 역모기지의 시장리스크를 분석하였으며, 동 기법을 이용하여 역모기지의 순이익이 발생할 확률분포를 생성한 후 신뢰수준 95%와 99% 에 있어서의 VaR 을 추정하였다. 이후 역모기지 차입자의 연령 계층별 월지급금 수준의 조정을 통한 리스크 완화방안을 제시하였다. 한글색인어 : 공적보증 역모기지, 시장리스크, 시뮬레이션, VaR, 월지급금

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