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우리나라는 고령화속도가 세계에서 가장 빨리 진행되고 있지만, 노후생활의 장수리스크
(longevity risk)에 대한 사회적 보장 장치가 미흡한 실정이다. 본고에서는 노후생활의 필수
적 요소인 주거보장과 생활자금지급보장을 동시에 해결할 수 있는 주택자산 유동화 금융기법
인 종신 역모기지론(tenure reverse mortgage loan) 운용에 관련된 리스크를 생명보험회
사 관점에서 분석하였다.
관련 운용리스크를 상환부족리스크(repayment shortfall risk)로 정의하고 분석을 위한
측도로서 계리적 손익분기시점, 계리적 손실확률, 계리적 기대손실액 및 계리적 기대듀레이션
등을 사용하고 있다. 분석의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 종신역모기지연금액 산정원칙으
로 수지상등의 원칙을 100% 적용하기 보다는 80% 수준 내외를 적용함이 총체적 운용리스크
관리 관점에서 적합하다는 것이다. 둘째, 사업방법으로는 단생계약보다는 연생계약에 초점을
두는 것이 총체적 운용리스크관리 차원에서 효율적이다. 셋째, 역모기지시장의 활성화를 위한
전제조건은 주택가격상승률이 부과이자율보다 작아야 한다는 것이다. 이러한 분석의 결과가
실물경제에 적용된다면 역모기지론 제도는 노후생활의 안정은 물론 소비증대, 내수확대, 경기진작, 주택금융시장 활성화 등에 상당부분 기여할 수 있을 것으로 기대된다.
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