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자료유형
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저널정보
한국리스크관리학회 리스크 관리연구 리스크 관리연구 제19권 제2호
발행연도
2008.1
수록면
3 - 27 (25page)

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This paper will derive explicit unified pricing formulas for eight types of inside and outside barrier options, respectively. The monitoring periods of these options start at an arbitrary date and end at another arbitrary date before maturity. The eight types of barrier options are up-and-in, up-and-out, down-and-in and down-and-out call (or put) options. Sections 3, 4 and 5 assume that the underlying assets pay no dividends. In contrast, Section 6 will derive a unified pricing formula for the barrier options when their underlying assets pay dividends continuously at a rate proportional to their prices.
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목차

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참고문헌 (12)

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Baxter,M. / 1998 / Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing / Cambridge University Press google schola Bermin,H.P. / 1996 / Time and Path Dependent Options: The Case of Time Dependent Inside and Outside Barrier Options Paper presented at the Third Nordic Symposium on Contingent Claims A google schola El Babsiri, M. / 1998 / Simulating Path-Dependent Options: A New Approach / Journal of Derivatives 6 (2) : 65 ~ 83 google schola Gerber,H.U. / 1996 / Actuarial Bridges to Dynamic Hedging and Option Pricing / Insurance: Mathematics and Economics (18) : 183 ~ 218 google schola Heynen, R.C. / 1994 / Partial Barrier Options / The Journal of Financial Engineering 3 (4) : 253 ~ 274 google schola

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