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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제12권 제3호
발행연도
2010.1
수록면
1,635 - 1,648 (14page)

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본 연구는 옵션시장에 참여하는 정보거래자들의 거래활동이 현물인 주가지수 수익률을 선도하는지 아니면 역으로 현물의 가격움직임이 옵션시장에 참여하는 투자자들의 행동에 어떤 영향을 미치는지를 살펴보기 위해 옵션시장 참여자들의 거래활동과 주가지수 수익률간의 상호관계를 분석하고 있다. 옵션시장 참여자들의 거래활동에 대한 지표로 본 논문은 풋-콜 비율을 사용하였으며 옵션시장 참여자들 중에서 정보투자자들의 거래활동을 살펴보기 위해 행사가격별 옵션 거래활동과 하루 중 수익률이 급변하는 경우 옵션시장의 거래량 움직임을 살펴보았다. 분석 결과 DOTM옵션을 제외하고는 주식시장이 옵션시장을 선도하는 것으로 나타났으나, 옵션시장 투자자들의 거래활동은 현물 지수 수익률을 선도하지 못하는 것으로 나타났다.
#정보거래자 #옵션 거래량 #풋-콜 비율 #옵션 거래활동 #put-call ratio #VAR model #trading-activity #option volume

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