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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2013.2
- 수록면
- 135 - 150 (16page)
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본 논문에서는 옵션시장에서의 변동성 회귀특성과 러프집합 알고리즘을 이용한 옵션전략을 개발하는 것을 제안한다. 이제까지 주식, 선물 시장에서는 다양한 연구가 선행되어 왔지만, 옵션시장에 대한 연구는 활발하지 않았다. 특히 고빈도 자료를 이용한 옵션 트레이딩 전략은 미미한 수준이다. 본 연구의 목적은 두가지로 구성된다. 첫째는 내재변동성 고평가, 저평가 상태를 측정하여 괴리가 발생했을 때 이익을 향유하는 변동성 회귀 모델을 구축하는 것이다. 둘째는 옵션트레이딩전략에 러프집합 알고리즘을 사용하여 부정확한 진입신호를 필터링하여 더 안정적인 수익을 추구하는 것이다. 이 논문의 요점은 옵션시장이 기초자산, 변동성, 이자율과 같은 다양한 요소에 영향을 받기 때문에, 변동성을 제외한 요인 (기초자산의 방향성)을 선물로 헤지하면서, 변동성괴리에 따른 이익만을 향유하는 것이다.
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참고문헌 (14)
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1. [학술지(정기간행물)] - Cheung, C. H. / 2010 / A hybrid model based on rough sets theory and genetic algorithms for stock price forecasting / Information Sciences 180 : 1610 ~ 1629
2. [학술지(정기간행물)] - 최승일 / 2007 / KOSPI 200 지수의 단기시간 척도 확률변동성에 관한 연구 / 金融工學硏究 6 (2) : 43 ~ 58
3. [학술지(정기간행물)] - 허진영 / 2010 / 러프집합분석을 이용한 매매시점 결정 / 지능정보연구 16 (3) : 77 ~ 97
4. [학술지(정기간행물)] - 김민식 / 2011 / 러프 집합을 이용한 코스피 200 주가지수옵션 시장에서의 박스스프레드 전략 실증분석 및 거래 전략 / 한국데이터정보과학회지 22 (1) : 37 ~ 47
5. [학술지(정기간행물)] - 김선웅 / 2010 / 변동성위험프리미엄을 이용한 일중변동성매도전략의 수익성에 관한 연구 / 경영과학 27 (3) : 33 ~ 41
2. [학술지(정기간행물)] - 최승일 / 2007 / KOSPI 200 지수의 단기시간 척도 확률변동성에 관한 연구 / 金融工學硏究 6 (2) : 43 ~ 58
3. [학술지(정기간행물)] - 허진영 / 2010 / 러프집합분석을 이용한 매매시점 결정 / 지능정보연구 16 (3) : 77 ~ 97
4. [학술지(정기간행물)] - 김민식 / 2011 / 러프 집합을 이용한 코스피 200 주가지수옵션 시장에서의 박스스프레드 전략 실증분석 및 거래 전략 / 한국데이터정보과학회지 22 (1) : 37 ~ 47
5. [학술지(정기간행물)] - 김선웅 / 2010 / 변동성위험프리미엄을 이용한 일중변동성매도전략의 수익성에 관한 연구 / 경영과학 27 (3) : 33 ~ 41
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