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원-팩터 옵션가격결정 모형 및 내재 경기변동요인에 관한 연구
한국데이터정보과학회지
2018 .05
국면전환 GARCH 모형을 이용한 코스피 변동성 분석
응용통계연구
2015 .06
Some limiting properties for GARCH(p; q)-X processes
한국데이터정보과학회지
2017 .05
딥러닝 분석을 이용한 중국 역내 · 외 위안화 변동성 예측
한국데이터정보과학회지
2016 .04
분수브라운운동을 가정한 옵션가격결정모형의 유용성에 관한 연구
Journal of The Korean Data Analysis Society
2015 .01
Variance gamma 확률과정에서 근사적 옵션가격 결정방법의 비교
응용통계연구
2016 .02
SARIMA-GARCH 모형을 활용한 일일 발전용 가스 공급량 예측 분석
한국데이터정보과학회지
2025 .01
다변량 고빈도 금융시계열의 변동성 분석
응용통계연구
2017 .02
행사가격별 KOSPI200옵션 내재변동성의 정보효과
Journal of The Korean Data Analysis Society
2016 .01
A GARCH-MIDAS approach to modelling stock returns
CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods)
2024 .09
이중-분계점 ACD-GARCH 모형을 이용한 일중 고빈도 자료의 주식 수익률 변동성 분석
응용통계연구
2016 .02
On the change point test for SVAR-GARCH models via ICA
CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods)
2025 .01
해밀턴 필터를 이용한 베이지안 마코프-스위칭 ARMA(p,q)-GARCH(r,s) 모형 연구
Journal of The Korean Data Analysis Society
2018 .01
ETF 위험관리에 관한 연구
한국데이터정보과학회지
2017 .07
Option pricing and profitability: A comprehensive examination of machine learning, Black-Scholes, and Monte Carlo method
CSAM(Communications for Statistical Applications and Methods)
2024 .09
The GARCH-GPD in market risks modeling: An empirical exposition on KOSPI
한국데이터정보과학회지
2016 .12
근사적 옵션 가격의 수치적 비교
응용통계연구
2017 .04
계수 시계열을 위한 정수값 GARCH 모델링: 사례분석
응용통계연구
2015 .02
GARCH류 모형을 활용한 비트코인의 가격변화 특성에 관한 연구
Journal of The Korean Data Analysis Society
2022 .04
최대 전력수요 예측을 위한 시계열모형 비교
응용통계연구
2021 .08
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