Forecasting Volatility of Korean Futures Market

강상훈; Qian Su; 윤성민

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자료유형: 학술저널

저자정보: 강상훈 Qian Su 윤성민

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제11권 제5호

발행연도: 2009.1

수록면: 2,357 - 2,366 (10page)

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This article investigates and compares the ability to conduct one-day-ahead volatility forecasts in the Korean futures market utilizing three volatility models, including GARCH, IGARCH and FIGARCH models. The estimation results in this study using KOSPI 200 futures market conclude that the FIGARCH model is more adequately equipped to capture the long memory property than are the GARCH and IGARCH models. Additionally, the FIGARCH model provides superior performance in one-day-ahead volatility forecasts. Thus, we conclude that the FIGARCH model should prove useful to financial economists, policy makers, investors and financial analysts who are interested in modeling and forecasting the dynamics of Korean futures market volatility.

#Accuracy of the volatility forecasts #Long memory #Persistence #KOSPI 200 futures.

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Baillie, R. T / 1996 / Fractionally integrated generalized autoregressive conditional heteroskedasticity / Journal of Econometrics 74 (1) : 3 ~ 30

Baillie, R. T / 1996 / Long memory processes and fractional integration in econometrics / Journal of Econometrics 73 (1) : 5 ~ 59

Baillie, R. T / 2007 / Long memory models for daily and high frequency commodity futures returns / Journal of Futures Markets 27 (7) : 643 ~ 668

Bollerslev, T / 1986 / Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity / Journal of Econometrics 31 (3) : 307 ~ 327

Brailsford, T. J / 1996 / An evaluation of volatility forecasting techniques / Journal of Banking & Finance 20 (3) : 419 ~ 438

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윤성민

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