Realized Volatility Dynamics in Commodity Futures Markets : Application of the Long Memory Model

송정석

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자료유형: 학술저널

저자정보: 송정석

저널정보: 한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제10권 제1호

발행연도: 2008.1

수록면: 45 - 62 (18page)

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Realized volatility has become a recently popular measure for asset return risk management area since the measure is simple to calculate and is known to describe the volatility dynamics well. In this paper, we apply the realized volatility measure to commodity futures market and study the volatility dynamics by using the ARFIMA model. In addition, we consider information flow and time-to-maturity effect, a well known issue for the commodity markets, and examine the dependency structures between the realized volatilities for different commodity futures. Our finding is that the realized volatility for the commodity futures exhibits the long memory property, and the effect of information flow on the realized volatility is remarkable.

#realized volatility #commodity futures #long memory #information flow

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[학술지(정

Andersen, T. G. / 1998 / Answering the Skeptics: Yes, Standard Volatility Models Do Provide Accurate Forecasts / International Economic Review 39 : 885 ~ 905

Andersen, T. G. / 1998 / Deutsche Mark-Dollar Volatility: Intraday Activity Patterns, Macroeconomic Announcements and Longer Run Dependencies / Journal of Finance 53 : 219 ~

Andersen, T. G. / 1998 / Return Volatility and Trading Volume: An Information Flow Interpretation of Stochastic Volatility / Journal of Finance 51 : 169 ~ 204

Andersen, T. G. / 2001 / Exchange Rate Returns Standardized by Realized Volatility are Nearly Gaussian / Multinational Finance Journal 4 : 159 ~ 179

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