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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제8권 제6호
발행연도
2006.1
수록면
2,147 - 2,156 (10page)

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In life insurance practice in most countries, companies are required to calculate statutory policy reserves using a mortality table which incorporates some safety margins by sex, age, or in force period. While considered to be prudent to hedge against adverse mortality experience, this practice ignores risk diversification inherent reserve valuation. In this paper, a statistical inference model is derived to address the nature and magnitude of the portfolio effect. The valuation results inferred with the highest level of confidence suggest that the portfolio effect is apparent especially in portfolios of relatively small numbers of in force contracts, and stabilizes after a certain size of portfolio, approximately 200,000 in force contracts for the sample case used in this paper.
#Policy Reserve #Safety Margin #Reserve Valuation #Portfolio Effect.

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Black, Kenneth, Jr / 2000 / Life Insurance, 13th ed. google schola Bower / 1977 / Society of Actuaries google schola Conant, Susan / 1996 / Managing for Solvency and Profitability in Life and Health Insurance Companies google schola Hardy, M. D. / 1998 / A Credibility Approach to Mortality Risk 28 : 269 ~ 283 google schola London / 1985 / The Revision of Estimates google schola

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