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자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제8권 제2호
발행연도
2006.1
수록면
641 - 654 (14page)

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본 연구에서는 순위로짓모형을 활용하여 회사채 신용등급예측 모형을 구성하였다. 순위로짓모형은 일반 선형회귀분석이나 판별분석에 비하여 회사채신용평가등급의 성격을 가장 잘 설명하는 모형으로 제안되고 있다. 사전분석을 통해 총자산(자연대수), 단기차입금/총차입금, EBITDA/매출액비율, 순금융비용부담율, 자기자본비율의 5개 재무비율을 선정하였다. 종속변수인 회사채 신용평가등급은 14개로 분류하고, 가장 신용도가 높은 AAA등급은 1, 가장 낮은 D등급은 14를 부여하는 것과 같이 신용도에 따라 그 서열을 부여하였다. 그 결과, 개발표본과 검증표본 모두에서 예측력이 높게 나타나 실무에서 모형 활용에 유용성이 있음을 발견할 수 있었다.주요용어 : 회사채신용평가, 순위로짓모형, 판별분석, 회사채 등급예측.
#회사채신용평가 #순위로짓모형 #판별분석 #회사채 등급예측 #bond-rating #multivariate discriminant analysis #ordered logit regression #OLS regression.

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/ 1969 / What's in a Bond Rating? 4 : 201 ~ 228 google schola / 1970[2006년3월접수 / An Alternative Approach to Predicting Corporate Bond Ratings Journal of Accounting Research 2006년 4월 채택 ]The prediction model of bond-rating with google schola / 1973 / A Multivariate Analysis of Industrial Bond Ratings Journal of Finance : 1 ~ 17 google schola / 1979 / Statistical Models of Bond Ratings Journal of Business : 231 ~ 261 google schola / 1986 / Quarterly Journal of Business and Economics : 37 ~ 47 google schola

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