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논문 기본 정보

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저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제14권 제4호
발행연도
2003.12
수록면
805 - 815 (11page)

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This study examines two hypothesis regarding return generating process of corporate bonds: the trading day hypothesis and calendar day hypothesis. To differentiate two hypothesis ANOVA(ana1ysis of variance) and regression analysis were used. If the statistical result can not reject calendar day hypothesis, it implies that there is weekend effect. The statistical result didn`t support any particular hypothesis for the period of September 7th, 1999 through December 31, 2002. However, corporate bonds were supporting calendar day hypothesis for the period of October 9, 20O0 through December 31, 2002. The result indicates that the Korean corporate bond market got through the impact of IMF.
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