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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2013.2
- 수록면
- 73 - 83 (11page)
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신용평가방법에서 등급의 계량화 중 신용등급 변화 검정방법은 등급별로 추정된 예측부도율과 실제부도율과의 동질성을 검정하는 방법으로 한 시점에 대한 이항검정과 카이제곱검정 등이 있고, 여러 시점의 정확성을 검증하는 방법으로 정규성검정, 확장된 신호등검정 등이 있다. 본 연구에서는 현실적인 상황을 고려하여 이런 검정방법들이 상관관계가 존재하는 경우에 등급별 동질성 검정방법을 소개하고 이 방법들을 신용평가 이외에 다양한 분야의 자료에 활용할 수 있음을 알아본다.
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참고문헌 (17)
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1. [보고서] - Basel Committee on Banking Supervision / 2005 / Studies on the validation of internal rating systems
2. [보고서] - Blochwitz, S. / 2004 / Validating default probabilites on short time series
3. [보고서] - Gagliardini, P. / 2010 / Granularity adjustment for risk measures: Systematic vs unsystematic risks
4. [학술지(정기간행물)] - Gordy, M. B. / 2002 / A risk factor model foundation for rating based bank capital rules / Journal of Financial Intermediation 22 : 199 ~ 232
5. [학술지(정기간행물)] - 하정철 / 2009 / 신용등급 변화감지에 관한 방법 개발 연구 / Journal of The Korean Data Analysis Society 11 (2) : 827 ~ 837
2. [보고서] - Blochwitz, S. / 2004 / Validating default probabilites on short time series
3. [보고서] - Gagliardini, P. / 2010 / Granularity adjustment for risk measures: Systematic vs unsystematic risks
4. [학술지(정기간행물)] - Gordy, M. B. / 2002 / A risk factor model foundation for rating based bank capital rules / Journal of Financial Intermediation 22 : 199 ~ 232
5. [학술지(정기간행물)] - 하정철 / 2009 / 신용등급 변화감지에 관한 방법 개발 연구 / Journal of The Korean Data Analysis Society 11 (2) : 827 ~ 837
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