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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제8권 제2호
발행연도
2006.1
수록면
625 - 639 (15page)

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본 연구는 한국의 인덱스펀드를 대상으로 인덱스펀드의 추적오차를 측정하고 추적오차의 발생원인을 실증분석하였다. 본 연구의 주요 분석결과는 다음과 같다.첫째, 측정된 추적오차를 살펴보면 펀드별로 또한 월별로 상당한 추적오차를 확인할 수 있었으며 추적오차의 월평균값을 비교한 결과 추적오차가 12월에 뚜렷하게 증가하는 계절성을 확인할 수 있었다. 둘째, 추적오차의 결정요인에 대한 회귀분석결과 추적오차는 주식편입비중, 벤치마크인덱스의 변동성, 12월의 계절더미변수와 유의적인 관계를 가지는 것으로 분석되었다. 반면 현금유출입, 벤치마크 인덱스의 스프레드나 벤치마크 인덱스의 변경 등의 변수는 유의성이 없는 것으로 분석되었다. 셋째, 일반 주식펀드의 평가에 이용되는 정보비율과 펀드의 총보수율간의 상관관계를 계산한 결과 펀드성과와 펀드비용간에는 역의 상관관계가 있다는 점을 확인할 수 있었다. 주요용어 : 인덱스 펀드, 추적오차, 펀드성과, 벤치마크 인덱스.
#인덱스 펀드 #추적오차 #펀드성과 #벤치마크 인덱스 #index fund #tracking error #fund performance #benchmark index.

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참고문헌 (24)

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Bogle, John C / 1998 / The Implications of Style Analysis for Mutual Fund Performance Evaluation 24 (4) : 34 ~ 42 google schola Bogle, John C / 2002 / An Index Fund Fundamentalist 28 (3) : 31 ~ 38 google schola Brown / 1992 / Survivorship Bias in Performance Studies Review of Financial Studies : 553 ~ 580 google schola Carhart, M. / 1997 / On Persistence in Mutual Fund Performance Journal of Finance 52 (1) : 57 ~ 82 google schola Chiang, W / 1998 / Optimizing Performance google schola

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