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논문 기본 정보

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저널정보
한국자료분석학회 Journal of The Korean Data Analysis Society Journal of The Korean Data Analysis Society 제19권 제2호
발행연도
2017.1
수록면
769 - 786 (18page)

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본 연구는 비과세 해외펀드 제도의 시행이 정부의 정책 목표인 원화 가치 관리와 해외펀드 투자 활성화에 미친 영향과 효과를 실증분석하였다. 분석을 위해서 금융투자협회 전자공시서비스를 이용하여 ’15-08-04~’16-08-31을 기간으로 하는 206개 해외주식투자전용펀드 설정원본과 기준가격을 핵심변수로 이용하였다. 분석 결과는 다음과 같이 요약할 수 있다. 첫째, 세 가지 구조변화 검정을 통해서 얻은 회귀식의 구조변화 시점은 각각 2016-04-18, 2016-07-05, 2016-06-30로 나타났다. 둘째, VECM로 분석한 결과, Brexit시점 더미변수가 비과세 해외펀드 제도 시행 시점 더미변수보다 회귀식에서 일관되게 유의한 것으로 나타났다. 그리고 코스피 지수와 브랙시트 더미 변수가 관심 변수인 원/달러 환율에 음(-)의 영향을 유의하게 주었다. 이러한 결과에 따르면 비과세 제도를 통해 정부가 목표로 한 환율 관리와 해외펀드 활성화는 어느 정도 효과는 있었다. 그러나 투자 자산 대부분이 해외인 대상 펀드의 특성상 국외적 요소에 크게 영향을 받았다는 점 그리고 펀드 매입과 환매 시 발생하는 시차로 인한 비용과 수수료로 인해 당초 정부의 기대에는 미치지 못했다.
#해외주식투자전용펀드 #해외펀드비과세제도 #벡터오차수정모형 #구조변화 검정 #브랙시트. #Non-taxation of oh-shore fund #Temporary non-taxation of foreign investment mutual fund #VECM #Structural break test #Brexit.

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Abdioglu, N. / 2015 / Information asymmetry, disclosure and foreign institutional investment : An empirical investigation of the impact of the Sarbanes-Oxley act / Internatio google schola Ahn, K. B. / 2015 / Improvement plan of foreign investment fund taxation system / Financial Investment 167 : 10 ~ 25 google schola Andrews, D. W. / 1994 / Optimal tests when a nuisance parameter is present only under the alternative / Econometrica: Journal of the Econometric Society 62 : 1383 ~ 1414 google schola Bank of Korea / 2015 / 2015 National balance sheet google schola Bank of Korea / 2016 / June 2016 balance of payments google schola

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