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자료유형
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저자정보
저널정보
보험연구원 보험금융연구 보험금융연구 제14권 제1호
발행연도
2003.1
수록면
3 - 33 (31page)

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본 연구는 금리와 가장 밀접하게 관련성이 있는 예정이율 및 가격변동리스크를 지급여력제도의 관점에서 평가하는데 초점을 맞추고자 국내 생명보험사에게 분석데이터를 의뢰, 시나리오별 분석을 시도하였다. 예정이율 및 가격변동리스크평가는 RBC제도의 도입이 이루어지는 경우 가장 중요한 리스크의 평가대상이 된다는 점에서, 그리고 리스크계수의 산출방법 및 체계가 여타 리스크보다 다양하고 복잡하다는 점에서 체계적인 사전적 연구가 요구된다. 분석결과, 가격변동리스크의 경우 대체로 부동산, 해외주식, 국내주식 순으로 리스크계수값이 높은 것으로 평가되고 있으며, 국내국공채 및 회사채 등은 가격변동리스크가 없는 것으로 나타나고 있다. 이에 반해 예정이율리스크는 연동형상품보다 전통형상품의 경우가 리스크계수값이 높은 것으로 평가되고 있는 것으로 나타나고 있다. 그럼에도 불구하고 법적․제도적 장치의 미비, 정형화된 데이터의 미구축 등으로 예정이율 및 가격변동리스크평가에 일정한 분석상의 한계가 존재하고 있음을 알 수 있었다.
#예정이율리스크 #가격변동리스크 #위험기준 자본금 #Asset Price Risk #Interest Rate Risk #Risk Based Capital

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