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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
저널정보
한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제13권 제1호
발행연도
2005.1
수록면
45 - 71 (27page)

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이 논문의 목적은 바스켓 옵션과 같이 만기에서의 가치(payoff)가 로그-정규분포(log-normal distribution)를 따르는 여러 개의 기초자산의 가격들의 함수로 주어지는 유럽형 파생상품의 가격을 수치해석적인 방법으로 구하는 것이다. 이러한 파생상품의 가격은 다중적분의 형태로 주어지는데 Gauss-Hermite 적분법으로 계산하고자 한다. 이 방법은 기초자산의 개수가 커지면 계산 속도가 현저히 떨어지는데 이를 극복하기 위해서 상관관계 행렬에 주성분 분석(principal component analysis)을 적용하여 다중적분의 적분변수의 개수를 줄이는 방법을 이용할 것이다. 마지막으로 이러한 방법의 결과를 기존의 여러 방법과 비교해 볼 것이다.
#Basket Option #Multivariate European Contingent Claim #Gauss-Hermite Integration #Principal Component Analysis

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/ 1992 / Prices and Hedge Ratios of Average Exchange Options International Review of Financial Analasis : 179 ~ 194 google schola A / 2003 / Static Arbitrage Bounds on Basket Option Prices google schola Dembo / 1992 / From Black-Scholes to Black Holes - New Frontiers in Options : 141 ~ 146 google schola Gentle / 1993 / Basket Weaving : 51 ~ 52 google schola Golub, G. H / 1996 / . Van Loan, Matrix Computations google schola

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