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자료유형
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저자정보
저널정보
한국파생상품학회 선물연구 선물연구 제13권 제2호
발행연도
2005.1
수록면
39 - 60 (22page)

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이 논문은 만기의 가치(payoff) 함수가 여러 개의 확률변수에 의존하는 다변량 파생상품의 가격을 결정하는 수치 해법에 관한 것이다. 임의의 가치(payoff) 함수를 갖는 다변량 파생상품의 가격을 결정하기 위해서 다중 적분을 일차원 적분의 재귀적(recursive) 형태로 바꾸어 Gauss-Hermite 수치 적분법에 적용하였다. 또, 다변량 파생상품의 헷징에 필요한 모수(parameter)인 델타(delta) 값들도 가격을 구하는 것과 같이 재귀적 방법으로 구할 수 있으며, 그 계산 속도도 가격을 구할 때와 거의 차이가 없다. 그 결과를 여러 가지 금융상품에 적용하고 기존의 결과들과 성능을 비교하였다.
#Multivariate Contingent Claim #Gauss-Hermite Integration #Recursive Formulation

목차

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참고문헌 (17)

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/ 1984 / The Valuation of Multivariate Contingent Claims in Discrete Time Models The Journal of Finance : 207 ~ 228 google schola A / 1992 / Numerical recipes in FORTRAN the are of scientific computing google schola Boyle / 1989 / Numerical Evaluation of Multivariate Contingent Claims The Review of Financial Studies : 241 ~ 250 google schola Boyle / 1990 / An algorithm for Computing Values of Options on the Maximum or Minimum of Several Assets Journal of Financial and Quantitative Analysis : 215 ~ 227 google schola Chen / 2002 / Option Pricing in a Multi-Asset : 649 ~ 666 google schola

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