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일본근대학연구
2015 .01
연기금의 일본 주식투자 위험관리를 위한 NIKKEI 225와 KOSPI 200 주가지수선물간 교차헤지에 관한 연구
전문경영인연구
2010 .01
KOSPI200주가지수 콜옵션시장에서의 가격발견기능 연구
金融工學硏究
2020 .01
KOSPI 200 지수옵션 변동성의 정보내용
산업경제연구
2004 .12
KOSPI 200옵션은 단조성을 가지는가?
金融工學硏究
2009 .01
콜/풋옵션 거래금액 비율의 정보효과
선물연구
2007 .01
KOSPI 200 선물 및 옵션의 만기일 효과
한국증권학회지
2006 .02
Nikkei Telecom 21
[KIEP] 월간 KIEP 세계경제
2001 .11
KOSPI200 주가지수 옵션시장의 미시구조
선물연구
2003 .01
KOSPI 200 옵션 수직 스프레드거래 전략에 관한 연구
金融工學硏究
2007 .01
장기옵션복제를 통한 정태헤지 성과분석
산업경제연구
2007 .10
V-KOSPI 200 지수의 급등락 개선방안
선물연구
2019 .01
옵션 거래 승수 인상에 따른 유동성 및 프리미엄의 변화
한국증권학회지
2017 .12
옵션가격퍼즐 : KOSPI 200 옵션시장에서 풋옵션은 과대평가되어 있는가?
선물연구
2009 .01
KOSPI200 옵션시장에서의 변동성지수 산출 및 분석
한국증권학회지
2006 .04
KOSPI200 지수옵션시장의 콜-풋 변동성 스프레드와 옵션수익률의 변화
선물연구
2016 .01
내재변동성 스마일 형태에 대한 비교 분석 : 상증 50ETF와 KOSPI200 주가지수옵션을 사용하여
산업경제연구
2020 .04
옵션의 평가
한국증권학회지
1982 .09
주가지수옵션 미결제약정 수량과 현물 주식시장 수익률 간의 정보효과
선물연구
2012 .01
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