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논문 기본 정보

자료유형
학술대회자료
저자정보
유재필 (상명대학교) 신현준 (상명대학교)
저널정보
한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회 2010년 춘계공동학술대회 논문집
발행연도
2010.6
수록면
1,625 - 1,628 (4page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2010

인공신경망을 이용한 옵션의 동적 헤징
유재필 ,  신현준 한국경영과학회 학술대회논문집 2010.06 학술대회자료
인공신경망을 이용한 옵션의 동적 헤징
유재필 ,  신현준 대한산업공학회 춘계공동학술대회 논문집 2010.06 학술대회자료

초록· 키워드

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Option issuers generally utilize Dynamic Delta Hedging(DDH) technique to avoid the risk resulting from continuously changing option value. DDH duplicates payoff of option opsition by adjusting hedge position according to the delta value from Black-Scholes(BS) model in order to maintain risk neutral state. DDH, however, is not able to guarantee optimal hedging performance because of the weaknesses caused by impractical assumptions inherent in BS model. Therefore, this study presents a methodology for dynamic option hedge using artificial neural network(ANN) to enhance hedging performance and show the superiority of the proposed method using various computational experiments.

목차

Abstract
1. 연구배경
2. 선행연구
3. 옵션시장을 활용한 헤지 전략
4. 인공신경망 학습
5. 실험 결과 및 추후 연구
참고문헌

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