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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Young Wook Han (HallymUniversity)
저널정보
에너지경제연구원 에너지경제연구 에너지경제연구 제14권 제2호
발행연도
2015.9
수록면
77 - 98 (22page)

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본 논문은 일별 두바이 원유가격 자료를 이용하여 국제 원유 시장에서 불안정적인 흐름과 지속적인 변동성을 발생시키는 본질적인 속성들 가운데 점프현상과 장기기억 변동 특성을 중심으로 일별 원유 가격의 최근 변화에 대해 파악한다. 먼저 본 논문은FIGARCH모형을 이용하여 일별 원유 가격 수익률의 변동성 과정에서 나타나는 장기기억 특성에 대한 통계적 증명을 밝힌다. 또한 본 논문에서는 일별 원유 수익률의 조건부 평균과정 에서 현저한 점프현상이 있음을 발견하고 이를 위해 Bernoulli 점프 현상을 이용한 정규혼합 분포를 적용한다. 이러한 분서결과를 통해 일별 원유가격의 수익률에는 변동성 과정에서 장기기억 특성이 존재하며, 또한 점프현상이 장기기억 현상과 밀접한 관련이 있으며, 특히 이러한 점프현상들이 장기기억 특성에 상당한 부분을 기여하고 있으며 이를 보다 더 심화시킬 수 있다는 것을 제시한다.
#Daily Dubai oil prices #Long memory volatility property #FIGARCH #Jumps #Bernoulli process #일별 두바이 원유 가격 #점프현상 #FIGARCH 모형 #Bernoulli 과정 #장기기억 변동 특성

목차

Abstract
Ⅰ. Introduction
Ⅱ. Long Memory Volatility Property in the Oil Prices
Ⅲ. Jumps in the Oil Prices
Ⅳ. Conclusions
References
요약

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