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저자정보
김부권 (부산대학교) 최기홍 (부산대학교) 윤성민 (부산대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제32권 제3호(통권 제143호)
발행연도
2019.6
수록면
1,163 - 1,191 (29page)
DOI
10.22558/jieb.2019.06.32.3.1163

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원유 가격의 변화는 기업의 비용에 영향을 미치는 주요 요인의 하나이지만, 그 영향의 정도는 산업별로 차이가 있다. 본 연구는 국제유가(두바이)의 변동성이 한국경제의 여러 산업에 어떠한 영향을 미치는지를 실증적으로 분석하였다. 국제유가는 원유시장의 수요와 공급에 의해 가격이 조정되지만, 특정 정치적 사건 및 전쟁 등과 같은 지정학적 이벤트(event)에 의해 가격이 크게 변화하기도 한다. 본 연구는 전체 유가 변동성을 예측 가능한 유가 변동성과 예측 불가능한 유가 변동성으로 분해하고, 그 각각이 우리나라 여러 산업의 생산활동에 어떠한 영향을 미치는지 분석하였다.
실증분석 결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 그랜저 검정 결과, 예측 가능한 유가 변동성과 예측 불가능한 유가 변동성 모두 각 제조업의 생산활동에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 각 서비스업의 생산활동 경우에는 예측 가능한 유가 변동성은 대부분 영향을 미치지만, 예측 불가능한 유가 변동성은 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 둘째, 충격 반응함수의 결과를 보면, 예측 가능한 유가 변동성은 제조업 생산활동에 음(-)의 영향을 미치다가 시간이 지남에 따라 양(+)의 충격을 미치는 것으로 나타나지만, 예측 불가능한 유가 변동성은 음(-)의 영향만 미치는 것으로 나타났다. 서비스업의 경우 예측 가능한 유가 변동성과 예측 불가능한 유가 변동성 모두 생산활동에 미치는 영향이 크지 않은 것으로 나타났다. 셋째, 예측 오차 분산분해 결과를 보면, 예측 불가능한 유가 변동성이 서비스업의 경우보다 제조업 생산지수 예측에 더 중요한 것으로 나타났다.
#유가 변동성 #그랜저 인과검정 #충격반응함수 #예측오차 분산분해 #crude oil price volatility #granger causality test #impulse response function #forecast error variance decomposition

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 자료 및 실증분석 모형
Ⅳ. 실증분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (45)

참고문헌 신청
강인철 / 2012 / 국제 원유가격의 변동이 주식시장의 변동에 미치는 영향에 관한 연구 / 金融工學硏究 11(2):23~43 Crossref 고광수 / 1997 / 기대수익률과 주가변동성의 관계 연구 / 한국경영과학회지 22(2):153~167 google schola 김동헌 / 2012 / 유가충격과 산업생산 간 관계 분석 / 한국경제의 분석 18(1):55~121 google schola 김상수 / 2013 / 국제유가의 변동성이 한국 거시경제에 미치는 영향분석 : EGARCH 및 VECM 모형의 응용 / 유통과학연구 11(10):73~79 dbpia 김영덕 / 2003 / 유가충격이 산업활동에 미치는 영향-산업별 영향을 중심으로 dbpia

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