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다수의 구조변화 시점이 내부에서 결정되는 Bai and Perron(1998, 2003)의 다중구조변환모형을 이용하여 서울의 지역경제지표들(산업생산지수, 경제활동참가율, 실업률, 고용률, 일반은행 원화대출금)에 대한 구조변화를 분석하였다. 부분구조변환모형을 이용한 서울산업생산지수 분석에서는 4번의 구조변화가 발생하였으며 2005년 3/4분기 이후부터 시작되는 5번째 체제(regime)의 경우 기울기가 -1.33에 해당하는 가장 가파른 하향 추세를 보였다. 순수구조변환모형을 이용한 경제활동참가율 분석에서 4번의 체제변화가 발생하였으며 2007년 11월로 시작되는 마지막 체제와 직전 체제와의 평균 하락률은 2.06%(62.96 → 61.67)로 나타났다. 또한 고용률과 실업률 지표에서 체제변화가 각각 4번과 2번 발생하였으며, 마지막 체제 전환점은 고용률의 경우 2007년 11월에 나타났으나 실업률의 경우 2001년 4월 이후로는 나타나지 않아 서울의 경우에도 실업률보다 고용률에 더 많은 정책방안이 고려되어야 함을 보여준다. 산업생산지수 전년 동기 대비 증가율에서는 체제변화가 발생하였다는 강력한 증거를 발견하지 못하였는데, 이는 체제별로 잔차자승합을 최소화시킨 값들의 격차가 유의하지 않은 것으로 판단된다. 또한 구조변화를 고려한 단위근 검정에서 산업생산지수의 경우 10% 유의수준에서도 단위근이 존재한다는 귀무가설을 기각할 수 없어 비정상시계열임을 의미하였다. 즉 장기적인 균형값이 정의될 수 없고 불안정적인 움직임을 보여 왔다고 판단할 수 있다.
목차
요약
ABSTRACT
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 구조변화 추정모형
Ⅲ. 추정결과
IV. 결론
참고문헌
참고문헌 (15)
참고문헌 신청
1. [학술지(정기간행물)] - 김지욱 / 2007 / 동아시아 외환위기 국가들의 경제구조변화와 Catch-up분석 / 경제학연구 55 (3) : 143 ~ 166
2. [학술지(정기간행물)] - 황선웅 / 2007 / 韓國 巨視經濟 時系列의 構造變化와 衝擊의 持續性에 대한 硏究 / 경제학연구 55 (3) : 85 ~ 117
3. [학술지(정기간행물)] - Bai, J / 1998 / Estimating and testing linear models with multiple structure changes / Econometrica 66 : 47 ~ 78
4. [학술지(정기간행물)] - Bai, J / 2003 / Computation and analysis of multiple structural change models / Journal of Applied Econometrics 18 : 1 ~ 22
5. [학술지(정기간행물)] - Banerjee, A / 1992 / Recursive and sequential tests of the unit-root and trend-break hypotheses: Theory and international evidence / Journal of Business and Economic Staistics 10 (3) : 271 ~ 287
2. [학술지(정기간행물)] - 황선웅 / 2007 / 韓國 巨視經濟 時系列의 構造變化와 衝擊의 持續性에 대한 硏究 / 경제학연구 55 (3) : 85 ~ 117
3. [학술지(정기간행물)] - Bai, J / 1998 / Estimating and testing linear models with multiple structure changes / Econometrica 66 : 47 ~ 78
4. [학술지(정기간행물)] - Bai, J / 2003 / Computation and analysis of multiple structural change models / Journal of Applied Econometrics 18 : 1 ~ 22
5. [학술지(정기간행물)] - Banerjee, A / 1992 / Recursive and sequential tests of the unit-root and trend-break hypotheses: Theory and international evidence / Journal of Business and Economic Staistics 10 (3) : 271 ~ 287
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