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동 연구는 2006년 6월 1일부터 2010년 2월 말일까지 엔달러, 원달러, 파운드/달러 및 유로화/달러 통화선물시장사이의 단기적인 정보전달메커니즘을 실증적으로 분석하고자 하였다. 이를 위하여 VAR모형에 기초를 둔 Granger인과관계분석과 분산분해분석을 실시하였으며 주요 실증분석결과는 다음과 같다.
첫째, 원달러 통화선물시장은 엔달러, 파운드 및 유로화 통화선물시장으로부터 통계적으로 유의한 수준에서 강하게 영향을 받고 있으나 그 반대 현상은 존재하지 않는 것으로 나타났다.
둘째, 엔달러 및 파운드 통화선물시장사이에는 피드백적인 영향력을 미치고 있으나 엔달러 통화선물 시장의 영향력이 상대적으로 더 강한 것으로 나타났다.
셋째, 유로화와 파운드화 통화선물시장사이에는 통계적으로 유의한 수준에서 Granger 인과관계가 존재하지 않는 것으로 나타났다.
이러한 국제통화선물시장사이의 정보전달체계(information transmission mechanism)로 부터 엔달러 통화선물시장이 전반적으로 파운드 및 유로화 통화선물시장보다 상대적으로 더 효율적인 시장인 것을 나타났다.
첫째, 원달러 통화선물시장은 엔달러, 파운드 및 유로화 통화선물시장으로부터 통계적으로 유의한 수준에서 강하게 영향을 받고 있으나 그 반대 현상은 존재하지 않는 것으로 나타났다.
둘째, 엔달러 및 파운드 통화선물시장사이에는 피드백적인 영향력을 미치고 있으나 엔달러 통화선물 시장의 영향력이 상대적으로 더 강한 것으로 나타났다.
셋째, 유로화와 파운드화 통화선물시장사이에는 통계적으로 유의한 수준에서 Granger 인과관계가 존재하지 않는 것으로 나타났다.
이러한 국제통화선물시장사이의 정보전달체계(information transmission mechanism)로 부터 엔달러 통화선물시장이 전반적으로 파운드 및 유로화 통화선물시장보다 상대적으로 더 효율적인 시장인 것을 나타났다.
목차
요약
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 분석자료 및 기초 통계량 분석
Ⅲ. 연구방법(Methodology)
Ⅳ. 실증분석결과
Ⅴ. 요약 및 결론
〈참고문헌〉
Abstract
참고문헌 (15)
참고문헌 신청
2. [학술지(정기간행물)] - 홍정효 / 2008 / 원/유로화(Won/EUR) 선물시장과 현물시장간의 동태적인 영향력 분석 / 경영교육연구 35 (49) : 351 ~ 364
3. [학술지(정기간행물)] - Ghosh,A / 1993 / Hedging with stock index futures:Estimating and forecasting with error correction model / Journal of Futures Markets 13 : 743 ~ 752
4. [학술지(정기간행물)] - Harvey, C. R / 1991 / Volatility in the foreign currency futures market / The Review of Financial Studies 4 (3) : 543 ~ 569
5. [학술지(정기간행물)] - Huang, B. N / 2002 / Volatility of changes in G-5 exchange rates and its market transmission mechanism / International Journal of Finance and Economics 7 : 37 ~ 50
6. [학술지(정기간행물)] - Johansen,S / 1991 / Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models / Econometrica 59 : 1551 ~ 1580
3. [학술지(정기간행물)] - Ghosh,A / 1993 / Hedging with stock index futures:Estimating and forecasting with error correction model / Journal of Futures Markets 13 : 743 ~ 752
4. [학술지(정기간행물)] - Harvey, C. R / 1991 / Volatility in the foreign currency futures market / The Review of Financial Studies 4 (3) : 543 ~ 569
5. [학술지(정기간행물)] - Huang, B. N / 2002 / Volatility of changes in G-5 exchange rates and its market transmission mechanism / International Journal of Finance and Economics 7 : 37 ~ 50
6. [학술지(정기간행물)] - Johansen,S / 1991 / Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models / Econometrica 59 : 1551 ~ 1580
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