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저자정보
LI Huimin (Hohai University) WANG Zhuofu (Hohai University)
저널정보
인하대학교 정석물류통상연구원 인하대학교 정석물류통상연구원 학술대회 Proceedings of the 3rd International conference on risk management &Global e-business(volume 2)
발행연도
2009.10
수록면
778 - 783 (6page)

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Optimization of real estate portfolio is to select two or more different types of real estate for investment, and the previous models based on expected return-variance cannot meet the needs of the investor’s Furthermore, the investor changes their risk preference with the risk level. In this study, firstly, the semi-variance real estate investment portfolio model with the risk preference coefficient is constructed. The return per unit of risk is the key factor to affect an investment decision. Secondly, a self-adaptive ant colony optimization (SACO) with changing parameters based on mean information entropy of the ant system ha been employed to solve the constructed model, which overcomes the intrinsic weakness of premature of the basic ant colony optimization (ACO) and selection parameters. Finally, a real-world case study is carried out to verify the performance of SACO, and indicates that SACO can generate better sollution than GA. The SACO can be regarded as a useful approach for solving real estate portfolio problem.
#real estate portfollio #ant colony optimization #risk preference coefficient #semi-variance

목차

Abstract
1. INTRODUCTION
2. SEMI-VARIANE MODEL BASED ON RISK PREFERENCE COEFFICIENT
3. SELF-ADAPTIVE ANT COLONY OPTIMIZATION
4. SACO FOR SEMI-VARIANCE MODEL BASED ON RISK PREFERENCE COEFFICIENT IN REAL ESTATE PORTFOLIO
5. DISCUSSION
REFERENCES

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