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논문 기본 정보

자료유형
학술대회자료
저자정보
윤복식 (홍익대학교)
저널정보
한국경영과학회 한국경영과학회 학술대회논문집 한국경영과학회 2007년 추계학술대회 및 정기총회
발행연도
2007.11
수록면
204 - 208 (5page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2015

GPH 분포를 이용한 파산확률의 계산
윤복식 한국경영과학회지 2015.08 학술저널

2007

GPH 파산확률 계산방법의 실험적 검토
윤복식 한국경영과학회 학술대회논문집 2007.11 학술대회자료

초록· 키워드

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보험요율 및 정책 결정의 기본이 되는 파산 확률은 계산이 매우 복잡하여 보통 근사적인 방법을 사용하게 된다. 윤복식(2007)에서는 다양한 상황에서 정확하게 파산확률을 계산할 수 있는 방법이 GPH 분포에 기초하여 제안된 바 있다. 본 연구에서는 이 방법의 타당성을 다양한 실험을 통해 검증하고. 기존의 근사적 방법들과의 비교하는 것이 목적이다. 실험을 통해 이 방법이 일상적인 상황에서 뿐 아니라 클레임 분포가 비정규적인 대재해 상황에서도 정확하게 파산확률을 계산해 주는 것을 관찰할 수 있었고, 계산시간 또한 도 매우 짧아서 실용성을 겸비함을 확인할 수 있었다. 또한 이 결과를 근거로, 기초적인 관측 자료만 입력하면 중간에 분포모델 설정단계를 거치지 않고 바로 분석 결과를 얻는 접근법이 제안된다.

목차

초록
1. 서론
2. 보험에서의 파산확률
3. GPH 근사화
4. 파산확률의 계산
5. 결론
참고문헌

참고문헌 (0)

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