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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
최석규 (전북대학교) 오현탁 (전북대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제21권 제6호
발행연도
2008.12
수록면
2,597 - 2,625 (29page)

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본 연구는 국내의 개별 은행을 대상으로 은행부실지표의 , 측정방법을 도출하고, 그 지표를 통해 은행부실의 시작과 종료시점 그리고 부실정도를 진단함과 아울러 미래지향적 조기경보인자의 검증과 조기경보시점을 추론하는데 목적을 두고 있다. 금융안전망의 장치로서 예금보험이 예금인출쇄도현상(bank run)을 상당히 방지하고 있는 상황에서 은행부실지표에 대한 미래지향적 조기경보인자로서 고려할 만한 미시건전성 변수와 거시경제변수, 예금보험변수를 적출한 후 17개 은행을 대상으로 은행부실지표와의 VAR분석을 시도하였다. 분석결과의 핵심 내용은 다음과 같다.
첫째, 1997~2000년의 한국 외환위기의 기간 외에도 표본기간의 2003년4분기~2006년3분기, 2007년4분기~2008년1분기에 대다수의 은행들이 은행업 특유의 취약성을 경험하였다.
둘째, 미시건전성변수들 중 고정이하여신비율, BIS자기자본비율, 외화유동성비율, 위험가중자산비율이 은행부실에 대한 유력한 미래지향적 조기경보인자로 활용될 수 있음을 확인하였다.
셋째, 경제성장의 저조, 어음부도율의 상승, 외환보유액에 대한 M2(총통화) 비율의 상승, 대규모의 자본유출 등이 발생하는 가운데 거시경제환경이 취약할 때 개별 은행부실의 분출가능성이 매우 크다.
넷째, 대부분 기존연구에서 사용한 사건기준접근방법의 이지형 모형(二支型 模型)에 의한 은행부실 식별보다 본 연구에서 제시한 은행부실지표 측정방법이 더 만족스런 것으로 분석되었다.
#동태적 은행부실지표 #조기경보인자 #미시건전성ㆍ거시경제변수 #예금보험 #index of bank fragility #CAMEL #early warning predictors #deposit insurance

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론적 배경과 선행연구검토
Ⅲ. 은행부실 진단
Ⅳ. 실증모형과 추정결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

참고문헌 (16)

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1. [학술지(정기간행물)] - 오현탁 / 2004 / 도산거리를 이용한 도산예측모델에 관한 연구 / 산업경제연구 17 (4) : 1317 ~ 1338 dbpia 2. [학술지(정기간행물)] - 조영석 / 2006 / 은행의 공시와 변동성에 관한 연구 / 산업경제연구 19 (4) : 1377 ~ 1399 dbpia 3. [학술지(정기간행물)] - 전선애 / 2005 / 옵션모형을 이용한 은행부실의 조기경보모형 구축 / 금융안정연구 6 (1) : 62 ~ 95 google schola 4. [보고서] - Corsetti, G. / 1998 / Paper Tigers? A Model of the Asian Crises google schola 5. [학술지(정기간행물)] - Demirguc-Kunt, Asli / 1998 / The Determinants of Banking Crises in Developing and Developed Countries / IMF Staff Papers 45 (1) : 81 ~ 109 google schola

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